缺口分析法和久期分析法 2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(1)

发布时间 : :2021-02-16 15:05:09 浏览: 148次 来源:网络整理 作者:佚名

2018年中级建行风险管理精选习题及答案解析(1)

2018年银行从业资格考试预计在6月份,考生要决定复习欧宝体育_主页 ,就要争取一次性通过考试!小编整理了一些建行考试的相关资料,希望对备考生有所帮助!最后祝福所有考生都能顺利通过考试!

单项选择题

1.全面风险管理体系有三个维度,下列选项不属于这三个维度的是( )

A.企业的资产规模

B.企业的目标

C.全面风险管理要素

D.企业的各个层级

【答案】A

【解析】考生可形象化记忆:横向是企业目标,纵向是备个层级,分散于各个部门角落的是风险管理要素。

2.商业银行应该怎样选定流动性风险的评估方式?( )

A.选定某一种方式,便一以贯之地采用

B.流动性管理水平高的建行应该选用较中级的缺口分析法和久期分析法,管理水平低的建行应该选定较中级的流动性指标分析法和现金流分析法

C.商业银行可以同时采用多种流动性风险的评估办法来评价商业银行的流动性状况

D.以上都不对

【答案】C

【解析】不论是哪些规模的建行,不论管理水平高低,只采取一种或则某几种方式是不能全面评估风险的,因为每种方式都有它的优点和缺点,要想全面综合地评价建行的流动性状况,最好同时采用多种评估方式。

3.乙企业经营效益提升,为了扩大生产规模,企业欲向该建行借一笔短期按揭以订购设备和改建库房,该企业计划用第一年的收入还清房贷。该申请( )

A.合理,可以用收益来还清房贷

B.合理,可以给建行带来月息收入

C.不合理,因为短期贷款不能用于长期投资

D.不合理,会形成新的费用,导致利润率增长

【答案】C

【解析】商业银行将大量短期借款用于常年房贷,即“借短贷长”,这样有可能造成到期支付困难,从而面临较高的流动性风险。

4.下列关于久期剖析的说法.错误的是( )

A.久期剖析是评判利率变动时经济价值影响的惟一方式

B.如采用标准久期分析法缺口分析法和久期分析法 2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(1),不能反映基准风险

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C.如采用标准久期分析法,不能挺好地反映期权性风险

D.对于利率的急剧变动,久期剖析的结果就不再确切

【答案】A

【解析】久期剖析只是评判利率变动对经济价值影响的方式之一。久期剖析只能反映重新定价风险,不能反映基准风险,以及因利率和支付时间的不同而引起的头寸的实际利率敏感性差别,也不能挺好地反映期权性风险。对于利率的急剧变动,由于头寸价钱的变化与利率的变动未能近似为线性关系,因此,久期分析的结果就不再确切。

5.资产组合的信用风险一般应()单个资产信用风险的加总。

A.大于

B.小于

C.等于

D.无关

【答案】B

【解析】略

6.衍生产品的( )对市场风险具有放大作用,这是造成金融风险风波中出现巨额损失的主要诱因。

A.衍生作用

B.杠杆作用

C.预期外汇买卖

D.即期外汇买卖

【答案】B

【解析】衍生产品一方面可以拿来防范市场风险,另一方面也会形成新的市场风险。衍生产品的杠杆作用对市场风险具有放大作用,这是造成金融风险风波中出现巨额损失的主要诱因。

7.商业银行风险管理的流程是( )

A.风险控制一风险识别一风险检测一风险计量

B.风险识别一风险控制一风险检测一风险计量

C.风险识别一风险计量一风险检测一风险控制

D.风险控制一风险识别一风险计量一风险检测

【答案】C

【解析】商业银行的风险管理流程可以概括为风险识别、风险计量、风险检测和风险控制四个主要步骤。故 C 选项符合题意,A、B、D 选项不符合题意。

8.商业银行通过按揭转让或与其他商业银行组成银团贷款的方法,使自己的授信对象多元化,从而减少风险。商业银行这样做的理论基础是( )

A.投资组合理论

B.期权定价理论

C.利率平价理论

D.无风险套利理论

【答案】A

【解析】商业银行通过按揭转让或与其他商业银行组成银团贷款的方法,使自己的授信对象多元化缺口分析法和久期分析法 2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(1),从而减少风险。商业银行这样做的理论基础是玛柯维茨的投资缀合理论。故选A。

9.一家建行用 2 年期存款作为 2 年期按揭的融资来源,贷款根据英国公债利率每月重新定价一次,而存款则根据伦敦银行同业拆借利率每月重新定价一次。针对此种情形,该建行最容易引起的利率风险是( )

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期限错配风险

【答案】C

【解析】基准风险也称为利率定价基础风险缺口分析法和久期分析法,在月息利润和月息开支所根据的基准利率变动不一致的情况下,因其现金流和利润的波幅发生变化,也会对农行的利润或内在经济价值形成不利影响。所以此题的风险属于基准风险。

10.下述关于估值重估的说法欧宝体育app怎么样 ,不正确的是( )

A.商业银行应该对交易帐户头寸按估值每日起码重估一次价值

B.按模型计值是指以某一个市场变量作为计值基础,推算出或估算出交易头寸的价值

C.商业银行应尽可能地根据模型确定的价值计值

D.商业银行进行估值重估时可以采用盯市和盯模的方式

【答案】C

【解析】市值重估是指对交易帐户头寸重新计算其市场价值。商业银行在进行估值重估时一般采用盯市和盯模两种方式,且商业银行应尽可能根据市场价格计值。故选 C。

多项选择题

1.如果出现流动性危机,商业银行采取的下述举措正确的有( )

A.同业拆入一笔货款

B.减少非核心按揭

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C.加强与常年存款顾客的关系

D.寻求央行的紧急增援

E.维持良好的公共关系

【答案】ABCDE

【解析】A、B、D 三项可以填补现金流量的不足;E 项有利于树立积极的公众形象,防止危机显得更糟;C 项可以维护和顾客的关系,防止挤兑的发生。故选 ABCDE。

2.在引起操作风险的内部流程诱因中缺口分析法和久期分析法 2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(1),引起财务/会计错误的主要诱因是( )

A.财会制度不健全

B.管理流程不清晰

C.财会系统建设存在缺陷

D.结算/支付系统延后

E.文件/合同缺陷

【答案】ABC

【解析】财务/会计错误是指商业银行内部在财务管理和会计账务处理方面存在流程错误,主要缘由是财会制度不健全欧宝体育_主页 ,管理流程不清晰,财会系统建设存在缺陷等。

3.下列关于信用风险预期损失的说法,正确的有( )

A.是指信用风险损失分布的数学期望

B.代表大量房贷或交易组合在整个经济周期内的平均损失

C.是商业银行没有预计到的损失

D.代表大量房贷或交易组合过去一段时期的平均损失

E.预期损失率=预期损失/资产风险敞口

【答案】ABE

【解析】预期损失是指信用风险损失分布的数学期疆,代表大量房贷或交易组合在整个经济周期内的平均损失,是商业银行早已预计到将会发生的损失。故选 ABE。

4.以下什么属于商业银行的柜台业务?( )

A.账户管理

B.存取款

C.现金库箱

D.会计核算

E.账务处理

【答案】ABCDE

【解析】柜台业务范围较广,包括帐户管理、存提款、现金库箱、印押证管理、票据账簿初审、会计核算、账务处理等各项操作。

5.下列关于 VaR 的描述,不正确的是( )

A.风险价值与损失的任何特定风波相关

B.风险价值是以机率比率表示的价值

C.风险价值是指可能发生的最大损失

D.风险价值并非是指可能发生的最大损失

E.风险价值不是以机率比率表示的价值

【答案】ABC

【解析】风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下缺口分析法和久期分析法 2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(1),利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构导致的潜在的最大损失,不是以机率比率表示价值。风险价值一般是由交行的内部市场风险计量模型来计算。故选 ABC。

6.收益率曲线一般表现的形态包括( )

A.正向收益率曲线

B.正态收益率曲线

C.垂直收益率曲线

D.水平收益率曲线

E.波动收益率曲线

【答案】ADE

【解析】收益率曲线一般表现为四种形态:一是正向收益率曲线,二是反向收益率曲线,三是水平收益率曲线,四是波动收益率曲线。

7.下列什么属于商业银行个人个贷业务的内容?( )

A.个人住房按揭贷款

B.个人大额耐用消费品贷款

C.个人生产经营按揭

D.个人质押贷款

E.个人抵押贷款

【答案】ABCDE

【解析】个人个贷业务包括个人往房按揭贷款、个人大额耐用消费品贷款、个人生产经营按揭和个人质押贷款等多个业务品种。E 项个人抵押贷款也属于个人个贷业务。

8.在标准法中,商业银行的所有业务可界定成 B 大类建行产品线,主要包括( )

A.支付和结算

B.资产管理

C.公司金融

D.贷款

E.零售银行业务

【答案】ABCE

【解析】标准法的原理是:将商业银行的所有业务界定为 8 大类,分别为:公司金融、交易和销售、零售银行业务、商业银行业务、支付和结算、代理服务、资产管理和零售经纪。

9.商业银行业务外包包括( )。

A.技术外包

B.处理程序外包

C.业务营销外包

D.专业性服务外包

E.后勤性事务外包

【答案】ABCDE

【解析】商业银行业务外包一般何以下几类:(1)技术外包,如呼叫中心、计算机中心、网络中心、 IT 策划中心等;(2)处理程序外包缺口分析法和久期分析法 2018年初级银行风险管理精选习题及答案解析(1),如消费个贷业务有关顾客身分及亲笔签名的核实、信用卡顾客资料的输入与装封等;(3)业务营销外包,如车辆按揭业务的推销、住房按揭推销、银行卡营销等;(4)某些专业性服务外包,如法律事务、不动产评估、安全保卫等;(5)后勤性事务外包缺口分析法和久期分析法,如贸易金融服务的后勤处理作业、凭证保存等。一些关键过程和核心业务,如帐户系统、资金交易业务等不应外包出去。

10.以下属于国外商业银行流动性资产的是( )。

A.库存现金

B.超额准备金

C.一个月内到期的正常类按揭

D.一个月内到期的债务

E.长期公司债

【答案】AC

【解析】略。

老王
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